Vertical Solutions System-Ranking-Tool Das System-Ranking-Tool generiert einen relativen Rang für ein Handelssystem basierend auf dem bisherigen Handelsverlauf. Das Ranking kann verwendet werden, um die relative Stärke von Systemen und als Prognoseinstrument zu vergleichen, können die Rankings zukünftige Performance vorherzusagen, verwendet werden. Die Zusammensetzung und Ideen hinter dem System Ranking finden Sie in diesem Papier. Hier jedoch ist der größte Verlust-Trade aus der Berechnung fallen gelassen, so wird nicht die Ergebnisse durch Variation Margin und Kapitalanforderungen zwischen den Systemen Handel in verschiedenen Märkten verzerrt sein. Das Ranking kann von Systementwicklern verwendet werden, um zu vergleichen, einzelne Handelssysteme innerhalb eines Marktes, und wenn für die Entwicklung neuer Märkte, wo die Systemparameter sind neu und eine bekannte Basislinie wird die Entwicklung zu beschleunigen. System-Trader können mit dem Tool die Ebbe zu überwachen und zu fließen ihrer Systeme und einen Einblick in die zukünftige Performance und potenzielle Problemstellen. System-Käufer können mit dem Tool Systeme vor dem Kauf auswerten. Das Ranking kann auch verwendet werden, um die zukünftige Wertentwicklung von diskretionären Händlern einzuordnen und vorherzusagen. Als Beginn der Studie hatte auf 2008.12.31 unsere SP-Strategie einen Rang von 3,8 auf Basis Trades seit 1997 nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp Schlimmer nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp bessere Systeme mit Ränge unter 0,5 sind verdächtig und sollten geprüft und erneut getestet werden. Geben Sie die sieben Statistiken ein, die benötigt werden, um das Ranking zu generieren, und drücken Sie dann auf Universal System Ranking. Insgesamt Gewerke vom System übernommen: nbsp Durchschnittliche Handelsergebnis (in oder eine andere Währung): nbsp Standardabweichung der Geschäfte: nbsp Durchschnittliche monatliche Rendite (Prozent Rendite als Dezimalzahl 2 .02): nbsp Standardabweichung der Monatsrenditen (als Dezimalzahl): nbsp Gewinn / Verlustquote des durchschnittlichen Gewinn - und Verlustgeschäfts: nbsp Wahrscheinlichkeit eines Gewinnhandels (als Dezimalzahl): nbsp Weitere Informationen zum Testen von Handelsideen finden Sie unter Einführung in die Prüfung von Handelsideen. ES GIBT EIN RISIKO DES VERLUSTES IM ZAHLUNGSHANDEL. ZUSÄTZLICH, HYPOTHETISCHE SP LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE VERTRETUNG WIRD AUS, DASS DIE TRADING-KONTO oder wahrscheinlich Gewinne oder Verluste ähnlich wie in FACT GEZEIGT zu erreichen, sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN EQUITY TRADING Programms vor. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAFÜR, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS DES TATSÄCHLICHEN HANDELS BERECHNEN. ZUM BEISPIEL DIE FÄHIGKEIT, Prognose - und finanzielle Verluste AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM DER AUTOMATION, die vollständig erklärt werden nicht quantitativ IN DER VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND ALLE, der die Handels Ergebnisse beeinflussen können. SP Equity Trend Day Trading Website Letzte Aktualisierung: Donnerstag, 20. Oktober 2011 Site Index Seattle SEODisclaimer Die Statistiken auf dieser Seite werden über die Kombination von drei hypothetischen Datensätzen berechnet: 1. Backtested, 2. Tracked, and where available 3. Live. Backtested-Performance wird berechnet, indem ein Handelssystem rückwärts in der Zeit und sehen, was Trades in der Vergangenheit getan haben, wenn angewendet auf backadjusted Daten. Die verfolgte Performance wird berechnet, indem das Handelssystem täglich auf Daten umgeschaltet wird und die Abschlüsse protokolliert werden, so wie sie in Echtzeit täglich stattfinden. Die Live-Performance wird berechnet, indem das Handelssystem auf Live-Tick-Daten für tatsächliche Kunden ausgeführt wird und die tatsächlichen Kauf - und Verkaufspreise der Kunden, die das System des Systems betreuen, auf ihrem Konto erhalten. Wir verwenden Live-Ergebnisse monatlichen Renditen für jeden Monat zu berechnen, in denen Kunden für den gesamten Monat gehandelt wurden, Raupen füllt für jene Monate, in denen es keine Client für den gesamten Monat füllt und computergenerierte Füllungen für diese Monate auftreten, bevor wir die geladen Auf unsere Handelsserver. Die Ergebnisse sind hypothetisch, da sie Rückschlüsse in einem Modellkonto darstellen. Das Modellkonto steigt oder fällt durch das einzelne Vertragsergebnis, das das System in dem jeweils verfügbaren Datensatz erreicht hat. Das hypothetische Modellkonto beginnt mit dem aufgelisteten Sugested Capital und wird monatlich auf diesen Betrag zurückgesetzt. Der Prozentsatz reflektiert die Einbeziehung von Provisionen, Gebühren, Schlupf und die Kosten des Systems. Die Provisions-, Rutsch-, Gebühren - und monatlichen Systemkosten werden vor der Berechnung der prozentualen Rendite vom Nettoergebnis abgezogen. Beachten Sie, dass die Methode, das Modellkonto auf den Anfangswert zu Beginn eines jeden Monats zurückzusetzen, einen Track Record erzeugt, der für die einzelnen Renditen für jeden Zeitraum repräsentativ ist, aber nicht definitionsgemäß, wie die Renditen zusammenfallen im Laufe der Zeit. Sollte ein Investor im Anschluss an das Programm einen einzelnen Vertrag auf unbestimmte Zeit beenden, ohne sein Konto auf den Anfangskapitalbetrag jeden Monat zurückzusetzen, wird seine Leistung von der hier beschriebenen Leistung abweichen. Max. Offene Position Letzte 3 Monate P / L Verfolgte jährliche ROI Gewinnende Sitzung Durchschnittliche Verlorene Sitzung Durchschnittliche Zeit mit offener Position Avg. Handels Dauer (Min.) Ordenar Ascendiente Descendiente Filtrar Favoritos NoFavoritos Ninguno Filtrar wichtige Risikohinweise Der Handel mit Futures ist komplex und birgt die Gefahr von erheblichen Verlusten. Es ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen und sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, sind wesentliche Punkte, die die Anlegerrenditen negativ beeinflussen können. Die Renditen für Handelssysteme, die auf dieser Website aufgelistet sind, sind insofern hypothetisch, als sie die Rendite in einem Modellkonto darstellen. Das Modellkonto steigt oder fällt durch den durchschnittlichen Einzelauftragsgewinn und - verlust, der durch Kunden erzielt wird, die gemäß den aufgelisteten Systemhandelssignalen zu den entsprechenden Terminen (Mandantenfüllung) tatsächlich gehandelt werden, oder wenn kein tatsächlicher Kundengewinn oder Verlust durch den hypothetischen Einzelvertrag verfügbar ist Gewinne und Verluste von Handelsgeschäften, die an diesem Tag in Echtzeit (Echtzeit) weniger Schlupf erzeugt werden, oder wenn kein realer Gewinn oder Verlust durch den hypothetischen Einzelvertragsgewinn und - verlust von Geschäften, die durch das Ausführen der Systemlogik erzeugt werden, verfügbar ist Rückwärts auf rückgesteuerte Daten (rückbereinigt). Beachten Sie, dass die Client Fill Trades über alle Clients, die die Plattform nutzen, über mehrere Broker gemeldet werden und nicht ausschließlich auf der Performance von Konten bei dieser Brokerage basieren. Das hypothetische Modellkonto beginnt mit der Anfangskapitalstufe und wird jeden Monat auf diesen Betrag zurückgesetzt. Der Prozentsatz reflektiert die Einbeziehung von Provisionen, Gebühren, Schlupf und die Kosten des Systems. Die monatlichen Kosten des Systems werden vor der Berechnung des Prozentsatzes vom Nettogewinn abgezogen. Falls und wenn ein Handelssystem einen offenen Handel hat, werden die Renditen markiert auf einer täglichen Basis zu vermarkten, die backadjusted Daten verfügbar am Tag mit dem Computer-Backtest wurde für Backtest Trades durchgeführt wird, und dem Schlusskurs des damaligen Front-Monats-Vertrag für Echtzeit-und Client-füllen Trades. Für einen Handel, der sich über Monate erstreckt, ist der Gewinn oder Verlust für den Monat, der mit einem offenen Handel endet, der Markterfolg zu Marktgewinn oder - verlust (der Monatsendpreis abzüglich des Eintrittspreises und umgekehrt für Short Trades). Die tatsächlichen prozentualen Gewinne / Verluste der Anleger werden von vielen Faktoren abhängen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Startkonten, Marktverhalten, Dauer und Umfang der Beteiligung der Anleger (unabhängig davon, ob alle Signale ergriffen werden) Und Geld-Management-Techniken. Aus diesem Grund können die tatsächlichen prozentualen Gewinne / Verluste der Anleger wesentlich anders ausfallen als die auf dieser Website dargestellten prozentualen Gewinne / Verluste. Bitte lesen Sie sorgfältig die CFTC erforderlichen Haftungsausschluss über hypothetische Ergebnisse unten. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE VERTRETUNG WIRD gemacht, dass jede Rechnung wird oder wahrscheinlich Gewinne oder Verluste ähnlich wie in FACT GEZEIGT zu erreichen, sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAFÜR, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS DES TATSÄCHLICHEN HANDELS BERECHNEN. BEI BEISPIELEN SIND DIE FÄHIGKEIT, VERLUSTE ZU VERSTEHEN ODER ZU EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ZUM HANDELSVERLUST ZU VERMEIDEN, MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE AKTUELLEN HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN KÖNNEN. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND ALL DIE TATSÄCHLICHE TRADING ERGEBNISSE NEGATIV beeinflussen können, nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. Die Informationen, die in den Berichten auf dieser Website enthalten sind, sind mit dem Ziel ausgerüstet, die Leistungsfähigkeit des Handelssystems zu standardisieren und dienen nur zu Informationszwecken. Es sollte nicht als eine Aufforderung für das referenzierte System oder Verkäufer angesehen werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Da die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen, können diese Ergebnisse keine Indikatoren für einzelne Renditen haben, die durch die Teilnahme an dieser oder einer anderen Anlage realisiert werden. Die Statistiken auf dieser Seite werden über die Kombination von drei hypothetischen Datensätzen berechnet: 1. Backtested, 2. Tracked, und falls verfügbar 3. Live. Backtested-Performance wird berechnet, indem ein Handelssystem rückwärts in der Zeit und sehen, was Trades in der Vergangenheit getan haben, wenn angewendet auf backadjusted Daten. Die verfolgte Performance wird berechnet, indem das Handelssystem täglich auf Daten umgeschaltet wird und die Abschlüsse protokolliert werden, so wie sie in Echtzeit täglich stattfinden. Die Live-Performance wird berechnet, indem das Handelssystem auf Live-Tick-Daten für tatsächliche Kunden ausgeführt wird und die tatsächlichen Kauf - und Verkaufspreise der Kunden, die das System des Systems betreuen, auf ihrem Konto erhalten. Wir verwenden Live-Ergebnisse monatlichen Renditen für jeden Monat zu berechnen, in denen Kunden für den gesamten Monat gehandelt wurden, Raupen füllt für jene Monate, in denen es keine Client für den gesamten Monat füllt und computergenerierte Füllungen für diese Monate auftreten, bevor wir die geladen Auf unsere Handelsserver. Die Ergebnisse sind hypothetisch, da sie Rückschlüsse in einem Modellkonto darstellen. Das Modellkonto steigt oder fällt durch das einzelne Vertragsergebnis, das das System in dem jeweils verfügbaren Datensatz erreicht hat. Das hypothetische Modellkonto beginnt mit dem aufgelisteten Sugested Capital und wird monatlich auf diesen Betrag zurückgesetzt. Der Prozentsatz reflektiert die Einbeziehung von Provisionen, Gebühren, Schlupf und die Kosten des Systems. Die Provisions-, Rutsch-, Gebühren - und monatlichen Systemkosten werden vor der Berechnung der prozentualen Rendite vom Nettoergebnis abgezogen. Beachten Sie, dass die Methode, das Modellkonto auf den Anfangswert zu Beginn eines jeden Monats zurückzusetzen, einen Track Record erzeugt, der für die einzelnen Renditen für jeden Zeitraum repräsentativ ist, aber nicht definitionsgemäß, wie die Renditen zusammenfallen im Laufe der Zeit. Sollte ein Investor im Anschluss an das Programm einen einzelnen Vertrag auf unbestimmte Zeit beenden, ohne sein Konto auf den Anfangskapitalbetrag jeden Monat zurückzusetzen, wird seine Leistung von der hier beschriebenen Leistung abweichen. Copyright-Kopie 2016 Handelsbeziehung S. L. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss
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